1.명칭 : NIMS-KU Financial Mathematics Summer School(FMS2012)
2.일시 : 8월 14일 ~ 17일(금) 10:00-18:00
3.장소 : 고려대학교 아산이학관
4.목적 : ELS상품의 과학계산의 기본내용에 대해 강의가 주어지며 학생들은 유한차분법을 이용하여 Black-Scholes식을 풀
어 옵션의 가격을 결정하는 방법을 배운다.
5.강의내용 :
-김준석 : MATLAB 1차원 Black-Scholes 방정식 소개, OSM소개 등
-이현근 : MATLAB 1차원 열방정식, 2차원 Black-Scholes 방적식 등
-이동선 : MATLAB 2차원 열방정식, MATLAB ELS 1, C++ 2차원열방정식 등
-신재민 : MATLAB 1차원 Black-Scholes 방정식, MATLAB ELS 2, C++ 1차원 Black-Scholes 방정식 등
6.조직위원 및 예상인원
-조직위원 : 하태영,김명년,유순영(NIMS) 김준석,김바라(KU)
-예상인원 : 국가수리과학연구소 4명, 고려대학교 2명, 참가자 50명

NIMS-KU Financial Mathematics Summer School(FMS2012)